Ликвидността на търговска банка и нейните функции, ликвиден риск

Предишен ◈ Следващото

Ликвидността се разбира способността на банката да се гарантира своевременното и пълно прилагане на паричната и другите си задължения, произтичащи от сделки с финансови инструменти. С други думи, ликвидността на банката е способността да трансформира своите активи в брой или други платежни средства, за да плати за задълженията, наложени върху него. Степента на потенциалните загуби, определени от нивото на рискови активи.

Средствата за това могат да се натрупват или закупени предварително чрез продажбата на някои активи и пасиви от покупката.

Ликвидността на банките може да се определи, първо като си запас от пари в брой, което е свързано с търсенето им, което е доста тесен подход, и второ, като поток, изчисляването на която са приети: възможност за лечение на по-малко ликвидни активи в по-ликвидни и приток допълнителни средства под формата на заеми и доходи от дейността на банката. В същото време понятието "банкова ликвидност" (и като резерв, и като поток) вече е много по-(защото все това е вътрешен описание на банката), понятието "капацитет да плащат".

В рамките на платежоспособността разбере връзката на банката със своите колеги и представлява способността на банката да изпълни задълженията си към клиентите изцяло и в срок. по този начин ликвидност е предпоставка да се плати.

Ликвидността позволява на банката да извършва своята дейност: поддържане репутацията на банката като надежден изпълнител; мобилизиране на ресурси за по-дълъг период от време и при по-ниска скорост; своевременното и пълно изпълнение на задълженията, от заемни средства; Изплащането но приоритетните области за банката; избегне нерентабилните продажби на активи.

функция ликвидност банка

Основните функции на банковата ликвидност са:

посрещането на търсенето на кредити;
удовлетворение е вложителите изтеглят депозитите си;
осигуряване на доверие в банката от съществуващите и потенциални клиенти.

По отношение на баланса на ликвидността на банката се отнася до способността да се превърне активи в пари в брой. Банката се счита течност ако сумата на паричните средства и други ликвидни активи, както и възможност за бързо мобилизиране на средства от други източници, са достатъчни, за навременното погасяване на дълг и финансови задължения. Членове на активите на търговските банки са в баланса по степента на ликвидност, т.е. възможност за тяхното лечение в брой за извършване на плащания. Възможността за навременното и пълно изпълнение на задълженията на търговска банка зависи от своите ликвидни активи.

Ликвидността на активите е способността на активи Lossless превърне в пари в брой обратно изкупуване за съответните струни. пасивите на банката се състои от действителни и условно. Реални ангажименти са отразени в баланса на банката под формата на безсрочни депозити, срочни депозити, по междубанковите кредити, означава кредитори. Задбалансови сметки условни задължения, деноминирани пасивни инструменти (гаранции и обезпечения, издадени от банката) и задбалансовите активни операции (неизползвани кредитни линии и акредитив).

Ликвидността на търговска банка

Изпълнение на задълженията търговска банка държи със следните ликвидните активи:

пари в брой, изразена в баланса на пари на ръка и кореспондентски сметки в Централната банка на България и други търговски банки;
Активите, които могат бързо да бъдат превърнати в пари в брой;
междубанковите кредити, които могат да бъдат получени от междубанковия пазар или от банка на Република България, ако е необходимо;
други привлечени средства, например, издаване на сертификати на сметки депозити и банкови.

Ликвидният риск на търговските банки

Една от основните характеристики на ликвидността е ликвидния риск, която се определя от банката възможността за неизпълнение на плащанията по задълженията си във връзка с несъответствието на потоци от приходи и парични средства за условията и по отношение на разпределението на валута. На практика на ликвидния риск е разделена на следните компоненти:

ликвиден риск - възможността от недостиг на приходи или намаляване на стойността на активите на банката, произтичащи от невъзможността на банката във времето и разходите за изпълнение на изискванията парични;
рискът от загуба на платежоспособност - възможността за неизпълнение на задълженията от страна на банката на текущите си задължения, произтичащи от липсата на равновесие на задълженията по поръчка и високоликвидни активи;
риска от излишната ликвидност - способността да се намали рентабилността на активите се дължи на излишък на високо ликвидни активи, които са концентрирани в ниски доходи и доходите-банкови инструменти.

Ликвидният риск може да се определи въз основа на коефициентите за ликвидност. разработена от Българската банка за търговските банки.

Източници на ликвидния риск

Като източници на ликвидност на риска, имайки предвид следното:

структурни източници - свързани с реалната структура на активите и пасивите по отношение на напречното сечение;
риска от изтичане на парични средства, набрани;
риска от недоставяне или невръщане на актива, свързани с изпълнението на кредитния риск;
ликвиден риск, свързан с приключване на покупката на източници на банката на ликвидност, като например затварянето на граници в банката на междубанковия пазар;
ликвиден риск, свързан с изпълнението на оперативния риск, т.е. грешки в процедурите или оперативни грешки в процесите, които осигуряват безпроблемното изпълнение на плащанията на банката.

Реализацията на източници на ликвидния риск включва следните показатели:

пропуснатите доходи, чрез запазване на наличните парични средства в ниско-високодоходни високоликвидни активи;
увеличение на разходите, свързани с привеждане на покупката, за да затворите недостиг на ликвидност, свързани с ликвидността, генерирани;
намаляване на собствения капитал на банката, възникнали в резултат на фиксирането на загуби в резултат на принудителното изпълнение на актива по-ниска цена за покриване на дефицити в резултат на ликвидност.

Възстановяване на ликвидност на търговските банки

Следните операции могат да се считат за мерки за възстановяване на ликвидността в случай на непредвидени събития банки:

увеличение на уставния капитал на кредитната организация;
подчинен срочен дълг;
преструктуриране на дълга;
привличане на краткосрочни заеми (депозити);
повишаване на дългосрочни заеми (депозити);
ограничение (спиране) на кредита за определен период от време;
преструктуриране на активите, включително и продажбата на активите;
намаляване или спиране на разходите, включително управление, в това число (частично) служители на заплатите.

Поддържането на ликвидност на нужното равнище, трябва да е кредитна институция с помощта на солидна политика в управлението на активните и пасивните операции, генерирани като се вземат предвид специфичните условия на паричния пазар, спецификата на клиентската база, развитието на банкови услуги. За правилното регулиране на ликвидния риск в кредитната институция трябва да се формира оптимална структура на баланса, в които най-малко търсене на активите и пасивите може, без да губи своята стойност своевременно да бъдат превърнати в пари в брой.

По този начин, всяка търговска банка изправена проблем с ликвидността най-малко два пъти: първо, като технически изпълнител ролята си в паричния пазар, извършване на плащания на участниците на пазара един към друг; На второ място, като независим субект на финансово-кредитната сфера, реализиране на печалба или загуба от дейността си, банката е изправена пред ликвидна на собствените си продукти - банкови услуги. Ето защо, ликвидност на търговските банки е свързана, от една страна, с предоставянето на пари в брой и оборот безкасово по сметките на клиентите си, а оттам и с поддържане на съгласуваност между активни и пасивни в края времето на операциите на задължения, от друга - да се гарантира стабилна минимална доходност.

най-популярният